Сравнение LDMIX с UMNIX
LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LDMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LDMIX charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDMIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 55.40%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.23%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDMIX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 29.87% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LDMIX and UMNIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDMIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LDMIX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDMIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDMIX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDMIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDMIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | — | — |
Сравнение комиссий LDMIX и UMNIX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и UMNIX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UMNIX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 0.90% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LDMIX and UMNIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDMIX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор