Сравнение LDI с LSPD
LDI (loanDepot, Inc.) and LSPD (Lightspeed Commerce Inc) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while LSPD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LDI returned -38.18%/yr vs -33.55%/yr for LSPD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -43.00%, что значительно ниже, чем у LSPD с доходностью -22.93%.
LDI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -56.46%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -38.18%
- 10 лет*
- —
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -43.00% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -76.72% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -44.92% |
Correlation
The correlation between LDI and LSPD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$270.18M
LSPD:
$1.30B
LDI:
-$0.36
LSPD:
-$1.04
LDI:
0.19
LSPD:
1.06
LDI:
0.80
LSPD:
0.87
LDI:
$1.34B
LSPD:
$1.23B
LDI:
$841.99M
LSPD:
$451.95M
LDI:
-$34.48M
LSPD:
-$1.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. LSPD — Ранг доходности на риск
LDI
LSPD
Сравнение LDI c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.40 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.71 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.24 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и LSPD
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -93.68% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -39.48% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -62.75% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -93.68% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -92.52% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.18% | -64.31% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 22.14% | +22.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и LSPD
loanDepot, Inc. (LDI) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что LDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 14.81% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 28.97% | +22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 42.73% | +50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 61.75% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.97% | 72.42% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и LSPD
Ни LDI, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и LSPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и LSPD
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and LSPD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDI has higher volatility (19.36%) compared to LSPD (14.81%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs LSPD's -93.68%.
LDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор