Сравнение LDI с BILL
LDI (loanDepot, Inc.) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while BILL operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LDI returned -36.90%/yr vs -24.50%/yr for BILL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью -18.12%.
LDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -45.89%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -36.90%
- 10 лет*
- —
BILL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 32.60%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- -29.99%
- 5 лет*
- -24.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -45.89% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -63.41% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -18.12% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 29.77% |
Correlation
The correlation between LDI and BILL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$375.23M
BILL:
$4.45B
LDI:
-$0.36
BILL:
$0.00
LDI:
0.18
BILL:
2.84
LDI:
0.76
BILL:
1.20
LDI:
$1.34B
BILL:
$1.60B
LDI:
$841.99M
BILL:
$1.29B
LDI:
-$34.48M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. BILL — Ранг доходности на риск
LDI
BILL
Сравнение LDI c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDI | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.06 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.12 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDI и BILL
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки BILL в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -90.66% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.32% | -43.24% | -33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.32% | -76.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.89% | -90.66% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -86.95% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.31% | -55.15% | -32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.60% | 21.99% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и BILL
loanDepot, Inc. (LDI) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеют волатильность 15.51% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 15.07% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.84% | 51.14% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.13% | 64.57% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.35% | 70.72% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.29% | 72.76% | +10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и BILL
Ни LDI, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и BILL
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and BILL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDI has higher volatility (15.51%) compared to BILL (15.07%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs BILL's -90.66%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор