PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.37%

Correlation

The correlation between LDEM and VXUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.82

The correlation between LDEM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и VXUS

Секторы
LDEM
VXUS

Финансовые услуги

28.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.4%

Технологии

13.0%
18.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.4%

Промышленность

8.0%
16.1%

Сырьевые материалы

7.8%
7.6%

Энергетика

5.3%
5.2%

Здравоохранение

4.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Недвижимость

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
VXUS
8.4%

Технологии

LDEM
13.0%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
VXUS
4.4%

Промышленность

LDEM
8.0%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
VXUS
7.6%

Энергетика

LDEM
5.3%
VXUS
5.2%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
VXUS
3.2%

Недвижимость

LDEM
1.7%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

LDEM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.90

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.85

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

11.14

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LDEM и VXUS

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-35.97%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.27%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-13.58%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-29.44%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.99%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-8.22%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.88%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и VXUS

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.60%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.00%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.21%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.05%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.16%

+3.57%

Сравнение комиссий LDEM и VXUS

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и VXUS

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and VXUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (6.08%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 1.89% for LDEM. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.66% for VXUS.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор