Сравнение LDEM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LDEM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и TLT
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. TLT — Ранг доходности на риск
LDEM
TLT
Сравнение LDEM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.13 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.10 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.06 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.13 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.13 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и TLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и TLT
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и TLT
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -48.35% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -9.23% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -43.70% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -40.23% | +30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -13.62% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.39% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и TLT
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.71% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 6.61% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 11.40% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.88% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 14.93% | +5.82% |