PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while SCHE tracks the FTSE All-World Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.79%/yr vs 4.94%/yr for SCHE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.88%.

LDEM

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.15%
1 год
23.69%
3 года*
14.80%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.41%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%15.08%

Correlation

The correlation between LDEM and SCHE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.92

The correlation between LDEM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и SCHE

Секторы
LDEM
SCHE

Финансовые услуги

28.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.9%

Технологии

13.0%
30.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.2%

Промышленность

8.0%
4.9%

Сырьевые материалы

7.8%
3.9%

Энергетика

5.3%
3.1%

Здравоохранение

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
SCHE
13.6%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
SCHE
8.9%

Технологии

LDEM
13.0%
SCHE
30.8%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
SCHE
5.2%

Промышленность

LDEM
8.0%
SCHE
4.9%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
SCHE
3.9%

Энергетика

LDEM
5.3%
SCHE
3.1%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
SCHE
2.0%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
SCHE
2.1%

Недвижимость

LDEM
1.7%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

LDEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.81

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.53

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.60

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

9.37

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LDEM и SCHE

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-36.20%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.29%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.08%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-33.59%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.45%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-12.60%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.13%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и SCHE

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 5.98% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.75%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.58%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.26%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.66%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.46%

+1.27%

Сравнение комиссий LDEM и SCHE

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и SCHE

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.06%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LDEM and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LDEM has higher volatility (5.98%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, SCHE leads with 4.94% vs 1.79% for LDEM. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHE has performed better with a 4.94% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.57% for SCHE.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while SCHE tracks FTSE All-World Emerging. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор