Сравнение LDEM с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
LDEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и QEMM
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
LDEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск
LDEM
QEMM
Сравнение LDEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.17 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.60 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.34 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и QEMM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и QEMM
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и QEMM
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -36.89% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.40% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -27.55% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.37% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -10.77% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.89% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и QEMM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 7.25% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.63% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.57% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 17.22% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.81% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.73% | +4.02% |