Сравнение LDEM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и SPDR Gold Shares (GLD).
LDEM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и GLD
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LDEM vs. GLD — Ранг доходности на риск
LDEM
GLD
Сравнение LDEM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.89 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.31 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.70 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.90 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.25 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и GLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и GLD
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и GLD
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -45.56% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -19.21% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -21.03% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -11.71% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -16.17% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.25% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и GLD
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.48% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 24.34% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 27.81% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.75% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 15.88% | +4.87% |