PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с DSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.25%/yr vs 12.23%/yr for DSI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 8.29%.

LDEM

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.29%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.34%
3 года*
13.82%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

DSI

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
8.29%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.00%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.61%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%16.30%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		8.29%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%14.96%

Correlation

The correlation between LDEM and DSI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.60

The correlation between LDEM and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и DSI

Секторы
LDEM
DSI

Финансовые услуги

24.2%
10.1%

Технологии

23.4%
43.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
12.8%

Промышленность

7.1%
8.0%

Сырьевые материалы

6.9%
2.2%

Энергетика

4.2%
1.5%

Здравоохранение

3.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Финансовые услуги

LDEM
24.2%
DSI
10.1%

Технологии

LDEM
23.4%
DSI
43.1%

Потребительский циклический сектор

LDEM
11.8%
DSI
8.0%

Коммуникационные услуги

LDEM
10.0%
DSI
12.8%

Промышленность

LDEM
7.1%
DSI
8.0%

Сырьевые материалы

LDEM
6.9%
DSI
2.2%

Энергетика

LDEM
4.2%
DSI
1.5%

Здравоохранение

LDEM
3.4%
DSI
7.0%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.3%
DSI
4.0%

Коммунальные услуги

LDEM
2.6%
DSI
0.9%

Недвижимость

LDEM
1.5%
DSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с AVEM
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

LDEM vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEMDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.69

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.32

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.09

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

8.57

-4.93

LDEM vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DSI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEM и DSI

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-54.23%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.05%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.58%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-28.36%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-3.66%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-7.51%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.69%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и DSI

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.58%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

11.04%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

13.76%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.04%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.73%

+2.18%

Сравнение комиссий LDEM и DSI

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и DSI

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DSI в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.89%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.96%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and DSI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (9.25%) compared to DSI (5.58%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs DSI's -54.23%.

On 5-year performance, DSI leads with 12.23% vs 1.25% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 12.23% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

LDEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.89% for DSI.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор