Сравнение LDDR с ITDF
LDDR (LifeX 2035 Income Bucket ETF) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, LDDR returned 3.14% vs 27.56% for ITDF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LDDR charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for ITDF.
Доходность
Сравнение доходности LDDR и ITDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDDR показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью 11.93%.
LDDR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDDR и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.13% | 6.74% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 11.93% | 19.37% |
Correlation
The correlation between LDDR and ITDF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDDR vs. ITDF — Ранг доходности на риск
LDDR
ITDF
Сравнение LDDR c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDDR | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.97 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.16 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDDR | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.30 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.77 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LDDR и ITDF
Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и ITDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDDR | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -15.67% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.32% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.38% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.51% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.10% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDDR и ITDF
Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.00%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDDR | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 3.69% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 9.68% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 12.04% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 13.87% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 13.87% | -9.85% |
Сравнение комиссий LDDR и ITDF
LDDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDDR и ITDF
Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности ITDF в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.47% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.66% | 14.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDDR and ITDF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDF has higher volatility (3.69%) compared to LDDR (1.00%). In terms of maximum drawdown, LDDR dropped -2.50% vs ITDF's -15.67%.
On 1-year performance, ITDF leads with 27.56% vs 3.14% for LDDR. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, LDDR has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDF has performed better with a 27.56% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for LDDR.
LDDR has the higher dividend yield at 12.66%, compared with 1.47% for ITDF.
They also come from different issuers: STONE RIDGE and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LDDR and 0.11% for ITDF.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDDR и ITDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор