PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с VCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCTD returned 14.08%/yr vs 10.72%/yr for VCLN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.88%.

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%-0.64%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%

Correlation

The correlation between LCTD and VCLN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between LCTD and VCLN shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCTD и VCLN

Секторы
LCTD
VCLN

Финансовые услуги

26.9%

-

Промышленность

16.8%
36.1%

Технологии

12.0%
29.6%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.7%
0.8%

Коммунальные услуги

3.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.9%
VCLN

-

Промышленность

LCTD
16.8%
VCLN
36.1%

Технологии

LCTD
12.0%
VCLN
29.6%

Здравоохранение

LCTD
9.7%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
VCLN

-

Сырьевые материалы

LCTD
6.7%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
VCLN

-

Энергетика

LCTD
4.7%
VCLN
0.8%

Коммунальные услуги

LCTD
3.5%
VCLN
33.5%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.4%
VCLN

-

Недвижимость

LCTD
1.5%
VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG

Доходность на риск

LCTD vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.40

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.02

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.06

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

7.61

-1.54

LCTD vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и VCLN

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-45.66%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-21.25%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-28.81%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-21.25%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-23.81%

+17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.73%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и VCLN

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.56%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

9.52%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

22.73%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

31.22%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

27.77%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

27.77%

-11.73%

Сравнение комиссий LCTD и VCLN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и VCLN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VCLN в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and VCLN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, LCTD leads with 14.08% vs 10.72% for VCLN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCTD has performed better with a 14.08% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.89% for VCLN.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: BlackRock and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор