PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LCTD и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.


LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*

URAN

1 день
-3.51%
1 месяц
-11.61%
6 месяцев
-25.21%
С начала года
-12.93%
1 год
-4.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и URAN


2026 (YTD)20252024
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
7.71%30.42%-7.58%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
-12.93%49.05%3.89%

Correlation

The correlation between LCTD and URAN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.48

The correlation between LCTD and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

LCTD vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LCTDURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.12

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-0.26

+6.33

LCTD vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа URAN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и URAN

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и URAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCTDURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-33.91%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-33.91%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-33.91%

+31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-11.88%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

16.02%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и URAN

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.56%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCTDURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.78%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

29.86%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

39.84%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

39.09%

-22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

39.09%

-23.05%

Сравнение комиссий LCTD и URAN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и URAN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности URAN в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.94%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LCTD and URAN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (7.78%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs URAN's -33.91%.

On 1-year performance, LCTD leads with 19.13% vs -4.16% for URAN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCTD has performed better with a 19.13% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.94% for URAN.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: BlackRock and Themes. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.35% for URAN.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор