PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с HJEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while HJEN is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-17.03%

Correlation

The correlation between LCTD and HJEN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.50

The correlation between LCTD and HJEN shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCTD и HJEN

Секторы
LCTD
HJEN

Финансовые услуги

26.7%
3.3%

Промышленность

19.5%
31.7%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
9.2%

Энергетика

5.8%
8.3%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
HJEN
3.3%

Промышленность

LCTD
19.5%
HJEN
31.7%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
HJEN

-

Технологии

LCTD
9.1%
HJEN
7.6%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
HJEN

-

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
HJEN

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
HJEN
9.2%

Энергетика

LCTD
5.8%
HJEN
8.3%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
HJEN

-

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
HJEN

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE

Доходность на риск

LCTD vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок LCTD и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

—

—

Сравнение комиссий LCTD и HJEN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и HJEN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and HJEN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for HJEN.

They also come from different issuers: BlackRock and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор