Сравнение LCTD с ESMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV).
LCTD и ESMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTD и ESMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTD и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | -1.94% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью -1.54%.
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTD и ESMV
LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCTD vs. ESMV — Ранг доходности на риск
LCTD
ESMV
Сравнение LCTD c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.03 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.13 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.04 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 0.15 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.03 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LCTD и ESMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и ESMV
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности ESMV в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и ESMV
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и ESMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTD | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -19.77% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.46% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.02% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -5.46% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.56% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и ESMV
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTD | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.38% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 8.12% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 13.74% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.39% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.39% | +2.64% |