PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, LCTD returned 19.28% vs 47.09% for BLCR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%15.60%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between LCTD and BLCR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between LCTD and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и BLCR

Секторы
LCTD
BLCR

Финансовые услуги

26.7%
12.1%

Промышленность

19.5%
13.5%

Здравоохранение

9.3%
7.6%

Технологии

9.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
2.2%

Энергетика

5.8%
2.2%

Коммунальные услуги

4.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.0%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
BLCR
12.1%

Промышленность

LCTD
19.5%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
BLCR
7.6%

Технологии

LCTD
9.1%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
BLCR

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
BLCR
2.2%

Энергетика

LCTD
5.8%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
BLCR
1.6%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
BLCR
11.0%

Недвижимость

LCTD
1.9%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

LCTD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.05

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.02

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.61

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

21.86

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.05

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.90

-1.41

Просадки

Сравнение просадок LCTD и BLCR

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-21.29%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.26%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.37%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.19%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.16%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и BLCR

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 4.31% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.45%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.24%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.54%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.47%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.47%

-1.41%

Сравнение комиссий LCTD и BLCR

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и BLCR

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and BLCR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to LCTD (4.31%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 19.28% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.23% for BLCR.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор