PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

LCR и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%12.71%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий LCR и EAOA

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

LCR
Leuthold Core ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

LCR vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCREAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.83

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.18

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCREAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между LCR и EAOA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и EAOA

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LCR и EAOA

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

LCREAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-25.06%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-9.98%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-25.06%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.15%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.44%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.21%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и EAOA

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCREAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.24%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

8.43%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

14.10%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

13.19%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

13.17%

-1.68%