PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

LCR и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и BAMY

2026 (YTD)202520242023
LCR
Leuthold Core ETF		-2.16%12.43%8.68%7.70%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий LCR и BAMY

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCR vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.87

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.73

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.75

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

15.03

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.85

-1.18

Корреляция

Корреляция между LCR и BAMY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и BAMY

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и BAMY

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-6.03%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.60%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.42%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.54%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.84%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и BAMY

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.00%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

3.54%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

6.77%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

6.16%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

6.16%

+5.33%