Сравнение LCOW с WNTR
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. LCOW is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 100.15% for WNTR. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LCOW charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам LCOW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 85.69% |
Correlation
The correlation between LCOW and WNTR is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
LCOW
WNTR
Сравнение LCOW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.36 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.96 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и WNTR
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -42.65% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -42.65% | +32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.93% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -20.10% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 16.86% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и WNTR
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.43%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 12.79% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 46.85% | -37.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 54.57% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 53.24% | -40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 53.24% | -40.80% |
Сравнение комиссий LCOW и WNTR
LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и WNTR
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and WNTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to LCOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 21.21% for LCOW. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.61% for LCOW.
LCOW is categorized as Quality Factor, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор