Сравнение LCOW с URTH
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 24.24% for URTH. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 13.34%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
URTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $95.39M | $87.25M | $137.64M |
Сравнение доходности по годам LCOW и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
URTH iShares MSCI World ETF | 13.34% | 21.20% |
Correlation
The correlation between LCOW and URTH is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between LCOW and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. URTH — Ранг доходности на риск
LCOW
URTH
Сравнение LCOW c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.69 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.62 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и URTH
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -34.01% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.06% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.34% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.09% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и URTH
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.43%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.94% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.76% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.05% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.33% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 17.20% | -4.76% |
Сравнение комиссий LCOW и URTH
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и URTH
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности URTH в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and URTH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTH has higher volatility (3.94%) compared to LCOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs URTH's -34.01%.
On 1-year performance, URTH leads with 24.24% vs 21.21% for LCOW. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URTH has performed better with a 24.24% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
URTH has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.61% for LCOW.
LCOW is categorized as Quality Factor, while URTH is Global Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.24% for URTH.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор