PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCOW с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI World ETF (URTH).

LCOW и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCOW и URTH

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		-6.47%20.51%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.

LCOW

1 день
0.20%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-4.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с GARPLCOW с VOOLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий LCOW и URTH

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

LCOW vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCOW vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.68

+0.47

Корреляция

Корреляция между LCOW и URTH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и URTH

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.57%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок LCOW и URTH

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

LCOWURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-34.01%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.49%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.42%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и URTH

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCOWURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

17.36%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

16.16%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

17.27%

-4.84%