Сравнение LCOW с SPXL
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 20.26% vs 55.18% for SPXL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
LCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам LCOW и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 9.47% | 20.51% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 69.51% |
Correlation
The correlation between LCOW and SPXL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between LCOW and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. SPXL — Ранг доходности на риск
LCOW
SPXL
Сравнение LCOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 8.18 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и SPXL
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -76.86% | +66.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -26.77% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.60% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -16.06% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 6.77% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и SPXL
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.27%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 10.79% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 30.09% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 37.68% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 50.59% | -38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 53.38% | -40.98% |
Сравнение комиссий LCOW и SPXL
LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и SPXL
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and SPXL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to LCOW (3.27%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs 20.26% for LCOW. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
LCOW has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.52% for SPXL.
LCOW is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.84% for SPXL.
LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор