Сравнение LCOW с ROE
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Quality Factor funds. LCOW is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 36.08% for ROE. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам LCOW и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 20.15% |
Correlation
The correlation between LCOW and ROE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between LCOW and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. ROE — Ранг доходности на риск
LCOW
ROE
Сравнение LCOW c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.19 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 17.82 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и ROE
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -19.10% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.66% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.53% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.03% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и ROE
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.43%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.90% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 11.85% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.08% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.90% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.90% | -3.46% |
Сравнение комиссий LCOW и ROE
И LCOW, и ROE имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и ROE
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ROE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and ROE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.90%) compared to LCOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 36.08% vs 21.21% for LCOW. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 36.08% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW and ROE have the same expense ratio: 0.49% per year.
ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.61% for LCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Astoria.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор