Сравнение LCOW с HIBL
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.17% vs 276.75% for HIBL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCOW charges 0.49%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.
LCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 31.17%
- С начала года
- 95.37%
- 6 месяцев
- 95.99%
- 1 год
- 276.75%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCOW и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.91% | 20.51% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 95.37% | 155.99% |
Correlation
The correlation between LCOW and HIBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between LCOW and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. HIBL — Ранг доходности на риск
LCOW
HIBL
Сравнение LCOW c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCOW | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 8.88 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 32.55 | -23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 4.23 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.24 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и HIBL
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -88.27% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -31.39% | +21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.70% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -44.17% | +42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 8.55% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и HIBL
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.26%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 21.02% | -18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 50.42% | -41.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 65.96% | -53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 82.15% | -69.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 91.87% | -79.57% |
Сравнение комиссий LCOW и HIBL
LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и HIBL
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HIBL в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and HIBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (21.02%) compared to LCOW (2.26%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs HIBL's -88.27%.
On 1-year performance, HIBL leads with 276.75% vs 21.17% for LCOW. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 276.75% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.65% for LCOW.
LCOW is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 1.12% for HIBL.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор