PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с LCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с LCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Leuthold Core ETF (LCR).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCORX и LCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Leuthold Core ETF (LCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и LCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		-1.25%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.02%
LCR
Leuthold Core ETF		-2.16%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у LCR с доходностью -2.16%.

LCORX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.97%
1 год
13.85%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.20%

LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Leuthold Core ETF

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI

Сравнение комиссий LCORX и LCR

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LCR в 0.79%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCORX vs. LCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c LCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Leuthold Core ETF (LCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.76

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

6.96

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. LCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа LCR равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и LCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между LCORX и LCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и LCR

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности LCR в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		8.06%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
LCR
Leuthold Core ETF		1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и LCR

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки LCR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и LCR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-17.44%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.02%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-13.40%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.47%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.89%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и LCR

Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Leuthold Core ETF (LCR) имеют волатильность 3.45% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.07%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

9.06%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

9.08%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

11.49%

-1.87%