PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности LCORX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.41% соответственно.

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий LCORX и HFSAX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
LCORX
Leuthold Core Investment Fund

Доходность на риск

LCORX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.37

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.18

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.78

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.69

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.30

-0.58

Корреляция

Корреляция между LCORX и HFSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и HFSAX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и HFSAX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-12.81%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-3.68%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-12.81%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-12.81%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.60%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.39%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.06%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и HFSAX

Leuthold Core Investment Fund (LCORX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что LCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.72%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

3.68%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

4.41%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.31%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

6.25%

+3.39%