PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LCORX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 7.90% соответственно.

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий LCORX и GOIIX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

LCORX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.85

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.30

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

5.74

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между LCORX и GOIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и GOIIX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и GOIIX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-43.63%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.55%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-23.78%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-25.07%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.34%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.44%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.15%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и GOIIX

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 3.97%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.36%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

6.73%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.54%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

10.61%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

11.23%

-1.59%