PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LCORX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.37% против 4.68% соответственно.

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.51%
1 год
18.21%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий LCORX и ABRZX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
LCORX
Leuthold Core Investment Fund

Доходность на риск

LCORX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.03

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.63

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.66

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

10.66

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между LCORX и ABRZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и ABRZX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности ABRZX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и ABRZX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-26.62%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.90%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-19.33%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-26.62%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.36%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.79%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и ABRZX

Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеют волатильность 3.97% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

7.55%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.36%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

12.17%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

10.88%

-1.24%