PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCF с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCF и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и SPTM


2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
-7.24%17.20%20.71%26.20%-5.21%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.88%16.93%23.87%25.55%-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.


LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone US Large Cap Focused ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий LCF и SPTM

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

LCF vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCFSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.97

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.48

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.28

-3.17

LCF vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCFSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Корреляция

Корреляция между LCF и SPTM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и SPTM

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPTM в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок LCF и SPTM

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


LCFSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-54.80%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.21%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.07%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-9.10%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.53%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и SPTM

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.34% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCFSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.32%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.52%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.32%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.88%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.03%

-2.41%