PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с SPTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCF is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 15.40%/yr vs 20.37%/yr for SPTM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности LCF и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.68%.

LCF

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.66%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.47%
1 год
12.81%
3 года*
15.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.46%17.20%20.71%26.20%-4.72%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-4.66%

Correlation

The correlation between LCF and SPTM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between LCF and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCF и SPTM

Секторы
LCF
SPTM

Технологии

32.9%
37.4%

Коммуникационные услуги

16.9%
10.0%

Финансовые услуги

15.4%
11.4%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Промышленность

5.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Энергетика

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LCF
32.9%
SPTM
37.4%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
SPTM
10.0%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
SPTM
11.4%

Здравоохранение

LCF
10.8%
SPTM
8.4%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
SPTM
10.1%

Промышленность

LCF
5.3%
SPTM
8.9%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
SPTM
4.4%

Энергетика

LCF
2.0%
SPTM
3.3%

Недвижимость

LCF
1.5%
SPTM
2.2%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
SPTM
1.9%

Коммунальные услуги

LCF

-

SPTM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TSECLCF с TUSILCF с TLCI
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

LCF vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCFSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.83

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.50

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.62

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

11.73

-7.34

LCF vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCF и SPTM

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-54.80%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.68%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-18.87%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.83%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-9.03%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и SPTM

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 4.45%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.77%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.79%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.48%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.96%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.04%

-2.54%

Сравнение комиссий LCF и SPTM

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и SPTM

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.54%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LCF and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to LCF (4.45%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 20.37% vs 15.40% for LCF. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 20.37% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.54% for LCF.

They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор