PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с TDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с TDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, LCF returned 20.57% vs 42.61% for TDI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for TDI.

Доходность

Сравнение доходности LCF и TDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.78%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и TDI

2026 (YTD)202520242023
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%2.42%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%

Correlation

The correlation between LCF and TDI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between LCF and TDI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCF и TDI

Секторы
LCF
TDI

Технологии

32.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

16.9%
5.2%

Финансовые услуги

15.4%
21.5%

Здравоохранение

10.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.8%

Промышленность

5.3%
17.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.6%

Энергетика

2.0%
10.3%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%
9.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

LCF
32.9%
TDI
19.1%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
TDI
5.2%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
TDI
21.5%

Здравоохранение

LCF
10.8%
TDI
9.9%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
TDI
4.8%

Промышленность

LCF
5.3%
TDI
17.9%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
TDI
0.6%

Энергетика

LCF
2.0%
TDI
10.3%

Недвижимость

LCF
1.5%
TDI

-

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
TDI
9.4%

Коммунальные услуги

LCF

-

TDI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Touchstone Dynamic International ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TSECLCF с TUSILCF с BLCR
Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с DFIV

Доходность на риск

LCF vs. TDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c TDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFTDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.47

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.25

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.54

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

14.18

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. TDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDI равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и TDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFTDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.74

-0.71

Просадки

Сравнение просадок LCF и TDI

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFTDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-14.99%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.09%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.13%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.21%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и TDI

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 2.69%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFTDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.02%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

14.88%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

17.31%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.84%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.84%

-1.37%

Сравнение комиссий LCF и TDI

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и TDI

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TDI в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCF and TDI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to LCF (2.69%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs TDI's -14.99%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 20.57% for LCF. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 20.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

TDI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.52% for LCF.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.65% for TDI.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и TDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор