PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с SIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с SIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.35%/yr vs 7.30%/yr for SIO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LCF charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for SIO.

Доходность

Сравнение доходности LCF и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и SIO

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%26.20%-5.21%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%-0.92%

Correlation

The correlation between LCF and SIO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2022 г.

0.34

Сравнение распределения секторов LCF и SIO

Секторы
LCF
SIO

Технологии

32.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

16.9%
24.7%

Финансовые услуги

15.4%
12.4%

Здравоохранение

10.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.8%

Промышленность

5.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.1%

Энергетика

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.5%
3.6%

Сырьевые материалы

0.5%
3.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

LCF
32.9%
SIO
2.7%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
SIO
24.7%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
SIO
12.4%

Здравоохранение

LCF
10.8%
SIO
1.4%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
SIO
5.8%

Промышленность

LCF
5.3%
SIO
5.2%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
SIO
1.1%

Энергетика

LCF
2.0%
SIO
3.9%

Недвижимость

LCF
1.5%
SIO
3.6%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
SIO
3.2%

Коммунальные услуги

LCF

-

SIO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с BLCRLCF с TUSI
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с IDVOSIO с PHYLSIO с DVND

Доходность на риск

LCF vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFSIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.52

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.25

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.54

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

7.78

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.32

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LCF и SIO

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-6.94%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-2.62%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-4.34%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.13%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-1.25%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.85%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и SIO

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.15%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

2.97%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

4.38%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

5.00%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

5.00%

+10.47%

Сравнение комиссий LCF и SIO

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и SIO

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SIO в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

LCF and SIO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (2.69%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs SIO's -6.94%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs 7.30% for SIO. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.52% for LCF.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIO is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.65% for SIO.

LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и SIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор