PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с SIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCF с SIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).

LCF и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LCF и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и SIO

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%26.20%-5.21%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%6.15%8.48%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у SIO с доходностью -0.09%.

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с TSECLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMTLCF с THLV
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с PYLD

Сравнение комиссий LCF и SIO

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

LCF vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFSIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.94

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.57

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.83

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SIO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.32

-0.48

Корреляция

Корреляция между LCF и SIO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и SIO

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SIO в 6.94%

TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Просадки

Сравнение просадок LCF и SIO

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SIO.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-6.94%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-2.62%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-2.00%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.25%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.76%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и SIO

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.46%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

2.99%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

4.73%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

5.05%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

5.05%

+10.57%