PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCF с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

LCF и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%14.23%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TSECLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMT
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий LCF и BLCR

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

LCF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.64

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.29

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.89

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

12.09

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.64

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.40

-0.55

Корреляция

Корреляция между LCF и BLCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и BLCR

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCF и BLCR

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-21.29%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.13%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.11%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.28%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и BLCR

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 5.34%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.06%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.45%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

21.12%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.59%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.59%

-1.97%