PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Al Frank Fund (VALAX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		0.18%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.70% соответственно.

LCEAX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.18%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.33%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LCEAX и VALAX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund

Доходность на риск

LCEAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.40

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.60

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

10.90

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между LCEAX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VALAX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.56%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VALAX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-61.26%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-13.03%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-25.81%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-38.22%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.95%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-10.83%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.10%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VALAX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.58%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.83%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.74%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.75%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

19.31%

-3.96%