Сравнение LCDL с WNTR
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 107.18% for WNTR. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 3.15%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
WNTR
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 107.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам LCDL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 3.15% | 51.76% |
Correlation
The correlation between LCDL and WNTR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение LCDL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.31 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.53 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.45 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и WNTR
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -42.65% | -56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -42.65% | -56.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -15.84% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -20.39% | -51.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 16.69% | +66.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и WNTR
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.80%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 17.80% | +71.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 47.12% | +82.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 53.93% | +113.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 53.42% | +105.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 53.42% | +105.55% |
Сравнение комиссий LCDL и WNTR
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и WNTR
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 113.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 113.43% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and WNTR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to WNTR (17.80%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 107.18% vs -99.04% for LCDL. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 107.18% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
WNTR has the higher dividend yield at 113.43%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор