Сравнение LCDL с UUP
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. LCDL is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 8.12% for UUP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.36%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам LCDL и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.36% | 3.38% |
Correlation
The correlation between LCDL and UUP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between LCDL and UUP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. UUP — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UUP
Сравнение LCDL c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.24 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.18 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и UUP
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -22.19% | -77.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -3.65% | -95.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -1.33% | -97.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -8.87% | -62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 1.32% | +82.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и UUP
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 1.31% | +88.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 4.39% | +125.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 6.02% | +161.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 7.22% | +151.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 6.90% | +152.07% |
Сравнение комиссий LCDL и UUP
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и UUP
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.25% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and UUP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to UUP (1.31%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, UUP leads with 8.12% vs -99.04% for LCDL. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UUP has performed better with a 8.12% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while UUP is Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор