Сравнение LCDL с TOAK
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 3.73% for TOAK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.83%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
TOAK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам LCDL и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.83% | 2.94% |
Correlation
The correlation between LCDL and TOAK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. TOAK — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение LCDL c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.73 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.07 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.40 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и TOAK
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -1.81% | -97.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -1.81% | -97.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -1.23% | -98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -0.19% | -71.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.69% | +82.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и TOAK
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 0.58% | +89.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 2.77% | +127.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 2.97% | +164.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 2.18% | +156.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 2.18% | +156.79% |
Сравнение комиссий LCDL и TOAK
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и TOAK
Ни LCDL, ни TOAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and TOAK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to TOAK (0.58%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, TOAK leads with 3.73% vs -99.04% for LCDL. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.73% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and TOAK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: GraniteShares and Twin Oak. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.25% for TOAK.
TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор