Сравнение LCDL с TOAK
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 3.69% for TOAK. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.36%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.36% | 2.93% |
Correlation
The correlation between LCDL and TOAK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. TOAK — Ранг доходности на риск
LCDL
TOAK
Сравнение LCDL c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.77 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.05 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.70 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.27 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.82 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и TOAK
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -1.81% | -96.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -1.81% | -96.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | -1.69% | -96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -0.11% | -69.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 0.48% | +76.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и TOAK
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 2.72% | +38.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 2.89% | +96.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 2.92% | +148.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 2.21% | +147.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 2.21% | +147.40% |
Сравнение комиссий LCDL и TOAK
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и TOAK
Ни LCDL, ни TOAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and TOAK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, TOAK leads with 3.69% vs -97.05% for LCDL. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.69% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and TOAK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: GraniteShares and Twin Oak. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.25% for TOAK.
TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор