Сравнение LCDL с CAOS
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 1.98% for CAOS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.95%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
CAOS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам LCDL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.95% | 0.41% |
Correlation
The correlation between LCDL and CAOS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение LCDL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.62 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.89 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и CAOS
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -3.89% | -95.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -0.76% | -98.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.95% | -98.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -0.92% | -70.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.34% | +83.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и CAOS
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 0.54% | +89.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 1.11% | +128.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 1.56% | +166.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 4.19% | +154.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 4.19% | +154.78% |
Сравнение комиссий LCDL и CAOS
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и CAOS
Ни LCDL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and CAOS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to CAOS (0.54%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.98% vs -99.04% for LCDL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.98% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор