PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 23.46% for AVIE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и AVIE

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%3.79%

Correlation

The correlation between LCAP and AVIE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.39

The correlation between LCAP and AVIE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCAP и AVIE

Секторы
LCAP
AVIE

Технологии

36.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
0.1%

Финансовые услуги

12.5%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Здравоохранение

9.3%
26.3%

Промышленность

6.1%
1.1%

Энергетика

3.8%
30.1%

Коммунальные услуги

3.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
9.8%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
17.1%

Технологии

LCAP
36.0%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
AVIE

-

Здравоохранение

LCAP
9.3%
AVIE
26.3%

Промышленность

LCAP
6.1%
AVIE
1.1%

Энергетика

LCAP
3.8%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
AVIE
9.8%

Недвижимость

LCAP
1.6%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
AVIE
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

LCAP vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.39

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.44

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.74

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

14.57

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.05

+0.54

Просадки

Сравнение просадок LCAP и AVIE

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-12.39%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-4.97%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.36%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.03%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.62%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и AVIE

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 2.98% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.19%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

9.88%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

12.94%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

12.94%

+3.94%

Сравнение комиссий LCAP и AVIE

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и AVIE

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to LCAP (2.98%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 23.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.10% for LCAP.

They also come from different issuers: Principal and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор