Сравнение LCAIX с UPAAX
LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LCAIX charges 1.02%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.02%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -0.09% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between LCAIX and UPAAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
LCAIX
UPAAX
Сравнение LCAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 23.09 | -22.72 |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и UPAAX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -0.95% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.95% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -0.30% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 24.99% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 24.99% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 24.99% | -13.10% |
Сравнение комиссий LCAIX и UPAAX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и UPAAX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.52% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCAIX and UPAAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LCAIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор