Сравнение LCAIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции LCAIX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 6.30% против 2.69% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и GPIFX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
LCAIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
LCAIX
GPIFX
Сравнение LCAIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.80 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 2.26 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и GPIFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и GPIFX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и GPIFX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -16.72% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -3.50% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -16.72% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -16.72% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.34% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.07% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.24% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и GPIFX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.40% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 1.81% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 2.76% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 4.79% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 5.32% | +6.53% |