Сравнение LCAIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -3.45% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции LCAIX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 6.09% против 5.45% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.09%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и GIPIX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
LCAIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
LCAIX
GIPIX
Сравнение LCAIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.10 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и GIPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и GIPIX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 15.10% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и GIPIX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -29.46% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.33% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -20.65% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -20.65% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.50% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.70% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.65% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и GIPIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.94% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 4.78% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 8.09% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 7.93% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 8.06% | +3.78% |