PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		3.06%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.76% соответственно.

LBWIX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.28%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.48%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с RIDAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий LBWIX и TWEIX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

4.91

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между LBWIX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и TWEIX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.08%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и TWEIX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-39.30%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.86%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-13.69%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-32.82%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.90%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.17%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.35%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и TWEIX

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.04%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.12%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.60%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

10.71%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

13.35%

+4.50%