PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBWIX с EHSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBWIX (BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LBWIX returned 12.00%/yr vs 10.93%/yr for EHSTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LBWIX charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.93% соответственно.

LBWIX

1 день
0.44%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.28%
1 год
26.08%
3 года*
19.23%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.00%

EHSTX

1 день
0.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.35%
1 год
23.28%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBWIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		10.10%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.24%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between LBWIX and EHSTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between LBWIX and EHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с FISEXLBWIX с DVYLBWIX с VOOLBWIX с SPYLBWIX с SHRAXLBWIX с RIDAXLBWIX с FBLEX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGXEHSTX с EAIIX

Доходность на риск

LBWIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.17

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.05

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.92

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

11.82

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и EHSTX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBWIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-53.47%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.29%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.44%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-16.44%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-39.30%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-7.40%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и EHSTX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 2.90%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBWIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.37%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.31%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.16%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.74%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.28%

+0.56%

Сравнение комиссий LBWIX и EHSTX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и EHSTX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности EHSTX в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.42%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		11.31%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%

Часто задаваемые вопросы

LBWIX and EHSTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.37%) compared to LBWIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, LBWIX dropped -38.22% vs EHSTX's -53.47%.

LBWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBWIX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор