PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		1.48%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.30% против 7.35% соответственно.

LBWIX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.10%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.30%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с AUXFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий LBWIX и RIDAX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.01

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.58

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.44

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между LBWIX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и RIDAX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.27%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и RIDAX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-42.37%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.25%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-16.28%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-26.22%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.77%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.42%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и RIDAX

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.47%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

9.48%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

9.46%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

10.67%

+7.18%