Сравнение LBWIX с FISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBWIX или FISEX.
Основные характеристики
| LBWIX | FISEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 23.11% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 29.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 4.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.07% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.89% | 6.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 19.42 | 23.04 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 10.57% |
| Макс. просадка | -43.19% | -58.50% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и FISEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и FISEX
С начала года, LBWIX показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у FISEX с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям FISEX по среднегодовой доходности: 2.89% против 6.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и FISEX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FISEX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBWIX c FISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и FISEX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FISEX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 1.46% | 1.82% | 2.01% | 1.99% | 1.41% | 3.58% | 2.03% | 1.81% | 1.72% | 1.74% | 1.28% | 1.25% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 2.10% | 2.54% | 2.39% | 1.86% | 2.25% | 2.16% | 2.55% | 2.32% | 2.54% | 2.63% | 2.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и FISEX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -43.19%, что меньше максимальной просадки FISEX в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и FISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и FISEX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Franklin Equity Income Fund (FISEX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.