Сравнение LBWIX с FISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и FISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBWIX и FISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 3.06% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у FISEX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBWIX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции FISEX немного отстают с 11.10%.
LBWIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.48%
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и FISEX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FISEX в 0.85%.
Доходность на риск
LBWIX vs. FISEX — Ранг доходности на риск
LBWIX
FISEX
Сравнение LBWIX c FISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBWIX | FISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.96 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBWIX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и FISEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и FISEX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FISEX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.08% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и FISEX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки FISEX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и FISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBWIX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -56.54% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.23% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.66% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -32.97% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.76% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -6.47% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.38% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и FISEX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.58%, в то время как у Franklin Equity Income Fund (FISEX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBWIX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.87% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 7.39% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 14.57% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.17% | +1.68% |