Сравнение LBWIX с FISEX
LBWIX (BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund) and FISEX (Franklin Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, LBWIX returned 12.00%/yr vs 11.69%/yr for FISEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LBWIX charges 0.84%/yr vs 0.85%/yr for FISEX.
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и FISEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у FISEX с доходностью 8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBWIX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции FISEX немного отстают с 11.69%.
LBWIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.00%
FISEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам LBWIX и FISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 10.10% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 8.59% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
Correlation
The correlation between LBWIX and FISEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between LBWIX and FISEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBWIX vs. FISEX — Ранг доходности на риск
LBWIX
FISEX
Сравнение LBWIX c FISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBWIX | FISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 15.53 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBWIX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и FISEX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки FISEX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и FISEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBWIX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -56.54% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.41% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -16.18% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.66% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -32.97% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.44% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.62% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и FISEX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Franklin Equity Income Fund (FISEX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBWIX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.48% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.50% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 9.66% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 14.57% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.17% | +1.67% |
Сравнение комиссий LBWIX и FISEX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FISEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и FISEX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FISEX в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.29% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 11.31% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
Часто задаваемые вопросы
LBWIX and FISEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBWIX has higher volatility (2.90%) compared to FISEX (2.48%). In terms of maximum drawdown, LBWIX dropped -38.22% vs FISEX's -56.54%.
FISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBWIX и FISEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор