PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5246867551

CUSIP

524686755

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

7 сент. 2010 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LBWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LBWIX с FISEX LBWIX с EHSTX LBWIX с DVY LBWIX с VOO LBWIX с "EQ6Q='niVK([!+!])'BdW=" LBWIX с "sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(niVK(9966))'bad=" LBWIX с %3B%39%33%31%34%22%28%29%3B%7D%5D%39%34%32%31 LBWIX с 907251@ LBWIX с ;9369"();}]9976
Популярные сравнения:
LBWIX с FISEX LBWIX с EHSTX LBWIX с DVY LBWIX с VOO LBWIX с "EQ6Q='niVK([!+!])'BdW=" LBWIX с "sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(niVK(9966))'bad=" LBWIX с %3B%39%33%31%34%22%28%29%3B%7D%5D%39%34%32%31 LBWIX с 907251@ LBWIX с ;9369"();}]9976

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) показал доход в 2.65% с начала года и 1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LBWIX составила 2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

LBWIX

С начала года

2.65%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-10.78%

1 год

1.48%

5 лет

9.02%

10 лет

2.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LBWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.29%0.62%-2.31%-4.29%3.63%2.65%
20241.76%3.20%6.56%-4.30%3.14%-1.11%5.87%2.36%0.72%0.18%6.80%-14.68%8.85%
20234.50%-3.45%-2.23%0.57%-4.88%6.62%4.03%-2.26%-2.64%-3.84%6.17%5.55%7.33%
2022-0.63%-0.83%2.08%-4.66%2.64%-8.72%5.05%-2.02%-8.39%13.87%6.37%-14.10%-11.83%
20210.11%6.36%8.16%4.17%3.28%-1.70%-2.42%2.34%-3.00%5.08%-4.09%-5.25%12.67%
2020-3.62%-10.08%-16.22%11.39%3.20%-0.68%2.93%3.45%-2.22%-2.34%12.51%2.42%-2.88%
20197.76%3.62%0.01%3.68%-7.36%7.23%1.07%-3.94%4.10%2.38%3.95%-5.73%16.62%
20184.89%-4.12%-2.86%0.25%0.83%-0.73%4.75%2.15%0.09%-5.44%2.32%-17.35%-16.04%
20170.58%4.80%-0.81%-0.10%-0.15%2.55%1.74%-0.10%3.03%2.56%3.33%-5.15%12.58%
2016-6.29%-0.06%7.02%1.19%1.62%-1.10%3.11%1.19%-0.48%-1.55%6.86%-2.53%8.52%
2015-4.53%5.60%-1.68%1.35%1.54%-1.87%1.28%-6.80%-2.45%7.87%0.26%-7.49%-7.77%
2014-4.18%4.14%2.49%0.36%1.96%1.82%-1.44%3.93%-1.50%2.11%2.36%-7.48%3.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LBWIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LBWIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.34$0.36$0.41$0.26$0.69$0.35$0.38$0.32$0.31$0.25

Дивидендный доход

1.84%1.89%1.82%2.01%1.99%1.41%3.58%2.03%1.81%1.72%1.74%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 43.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund составляет 12.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.19%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.786
-25.84%16 нояб. 2021 г.33517 мар. 2023 г.36630 авг. 2024 г.701
-24.98%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.36525 июл. 2017 г.662
-21.11%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-18.01%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.186

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...