- ISIN
- US5246867551
- CUSIP
- 524686755
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 7 сент. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции LBWIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) показал доход в 12.34% с начала года и 27.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LBWIX составила 12.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LBWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LBWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 3.09% | -3.58% | 4.41% | 2.31% | 2.04% | 12.34% | ||||||
| 2025 | 5.29% | 0.62% | -2.31% | -4.29% | 2.87% | 3.82% | 0.80% | 4.31% | 1.53% | -0.97% | 3.79% | 1.12% | 17.38% |
| 2024 | 1.76% | 3.20% | 6.56% | -4.30% | 3.14% | -1.11% | 5.87% | 2.36% | 0.72% | 0.18% | 6.80% | -7.04% | 18.59% |
| 2023 | 4.50% | -3.45% | -2.23% | 0.57% | -4.88% | 6.62% | 4.03% | -2.26% | -2.64% | -3.84% | 6.17% | 5.64% | 7.42% |
| 2022 | -0.63% | -0.83% | 2.08% | -4.66% | 2.64% | -8.72% | 5.05% | -2.02% | -8.39% | 13.87% | 6.37% | -4.09% | -1.56% |
| 2021 | 0.11% | 6.36% | 8.16% | 4.17% | 3.28% | -1.70% | 0.34% | 2.34% | -3.00% | 5.08% | -4.09% | 6.11% | 29.74% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.91, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participated in 94.55% of S&P 500 Index downside but only 93.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 93.95%
- Участие в снижении
- 94.55%
Комиссия
Комиссия LBWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBWIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.29 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 10.15 | +4.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $2.24 | $0.35 | $2.46 | $3.38 | $0.54 | $2.15 | $1.94 | $1.35 | $1.31 | $1.20 |
Дивидендный доход | 11.08% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $3.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.01%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 3mo 19d | 8mo 14dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.87%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 4mo 16d | 1y 1moянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.74%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 21d | 1y 3moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| LBWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -56.78% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -18.90% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -25.43% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -33.92% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.31% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.71% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.05% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LBWIX
Добавьте BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBWIX