Сравнение LBWIX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBWIX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 3.06% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.16% соответственно.
LBWIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.48%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и DVY
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
LBWIX vs. DVY — Ранг доходности на риск
LBWIX
DVY
Сравнение LBWIX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBWIX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.88 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBWIX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и DVY
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.08% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и DVY
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBWIX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -62.59% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.23% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -17.54% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -41.59% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.64% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -8.84% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.85% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и DVY
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBWIX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.32% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.21% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.72% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.28% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.02% | -0.17% |