Сравнение LBWIX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBWIX или DVY.
Основные характеристики
| LBWIX | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 31.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.07% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.89% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 19.42 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.89% |
| Макс. просадка | -43.19% | -62.59% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и DVY
С начала года, LBWIX показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 2.89% против 9.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и DVY
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBWIX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и DVY
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DVY в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 1.46% | 1.82% | 2.01% | 1.99% | 1.41% | 3.58% | 2.03% | 1.81% | 1.72% | 1.74% | 1.28% | 1.25% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и DVY
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -43.19%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и DVY
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.