PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRDP с HUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRDP с HUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LBRDP (Liberty Broadband Corporation) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. LBRDP operates in Telecom Services (Communication Services), while HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, LBRDP returned 2.61%/yr vs -2.91%/yr for HUM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRDP и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRDP показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 37.37%.

LBRDP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-4.05%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

HUM

1 день
0.08%
1 месяц
42.12%
С начала года
37.37%
6 месяцев
36.93%
1 год
56.54%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRDP и HUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		-7.83%6.34%18.49%3.24%-15.16%9.07%1.44%
HUM
Humana Inc.		37.37%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%5.78%

Correlation

The correlation between LBRDP and HUM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

LBRDP:

-$25.45

HUM:

$9.37

Коэффициент P/S

LBRDP:

8.95

HUM:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

LBRDP:

$261.00M

HUM:

$137.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRDP:

$203.00M

HUM:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

LBRDP:

-$3.70B

HUM:

$2.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Broadband Corporation

Humana Inc.

Часто сравнивают с LBRDP:
LBRDP с ENPHLBRDP с CHTRLBRDP с AONLBRDP с NIOLBRDP с EOGLBRDP с KLACLBRDP с GNRC
Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOO

Доходность на риск

LBRDP vs. HUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRDP
Ранг доходности на риск LBRDP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRDP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRDP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRDP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRDP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRDP c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRDPHUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.15

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.65

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.20

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

2.49

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRDP vs. HUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HUM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRDP и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRDPHUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.15

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LBRDP и HUM

Максимальная просадка LBRDP за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDP и HUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRDPHUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.32%

-85.10%

+63.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-47.18%

+36.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-67.92%

+57.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-69.92%

+48.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-35.33%

+26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-27.15%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

22.79%

-19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRDP и HUM

Текущая волатильность для Liberty Broadband Corporation (LBRDP) составляет 5.03%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что LBRDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRDPHUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

16.04%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

38.92%

-29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

49.38%

-37.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

37.48%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

34.64%

-19.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRDP и HUM

Дивидендная доходность LBRDP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности HUM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		1.01%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		8.05%7.28%7.21%7.94%7.59%6.00%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRDP и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
39.65B
(LBRDP) Общая выручка
(HUM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LBRDP and HUM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUM has higher volatility (16.04%) compared to LBRDP (5.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDP dropped -21.32% vs HUM's -85.10%.

HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRDP и HUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор