Сравнение LBO с WNTR
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности LBO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -3.14% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between LBO and WNTR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
LBO
WNTR
Сравнение LBO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.02 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.72 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и WNTR
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -42.65% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -42.65% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -10.67% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -20.46% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 16.63% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и WNTR
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.89% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 47.05% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 53.81% | -31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 53.49% | -32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 53.49% | -32.33% |
Сравнение комиссий LBO и WNTR
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и WNTR
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and WNTR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 6.57% for LBO.
LBO is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: White Wolf and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор