PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


LBO

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-13.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и USO


2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-14.28%-6.41%30.93%7.27%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.98%

Correlation

The correlation between LBO and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.03

The correlation between LBO and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

LBO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.01

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.42

-10.37

LBO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LBOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.31

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок LBO и USO

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-98.19%

+66.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-20.39%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-85.01%

+60.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-75.30%

+66.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

10.82%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и USO

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

14.87%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

38.23%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

44.20%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

36.06%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

39.00%

-17.80%

Сравнение комиссий LBO и USO

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и USO

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
7.95%7.04%5.79%1.20%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LBO and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -13.50% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for USO.

LBO is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and USCF. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор