PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.


LBO

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-12.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.27%
1 месяц
-21.05%
С начала года
60.87%
6 месяцев
58.26%
1 год
45.61%
3 года*
21.25%
5 лет*
17.42%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и USO


2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-13.89%-6.41%30.93%7.39%
USO
United States Oil Fund LP
60.87%-8.46%13.35%-8.09%

Correlation

The correlation between LBO and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.02

The correlation between LBO and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

LBO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LBOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.68

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

4.57

-5.42

LBO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и USO

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-98.19%

+66.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-27.26%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-88.16%

+63.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-75.31%

+66.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

10.02%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и USO

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 6.64%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

11.79%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

39.34%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

44.35%

-22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

36.32%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

39.02%

-17.79%

Сравнение комиссий LBO и USO

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и USO

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
7.91%7.04%5.79%1.20%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LBO and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (11.79%) compared to LBO (6.64%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs -12.59% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 0.00% for USO.

LBO is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and USCF. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор