Сравнение LBO с USO
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. LBO is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 58.66% for USO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности LBO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам LBO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -8.09% |
Correlation
The correlation between LBO and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between LBO and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. USO — Ранг доходности на риск
LBO
USO
Сравнение LBO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.81 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.80 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и USO
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -98.19% | +66.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -32.49% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -87.31% | +66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -75.36% | +66.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 12.26% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и USO
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 14.21% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 40.74% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 44.91% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 36.68% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 39.07% | -17.91% |
Сравнение комиссий LBO и USO
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и USO
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.00% for USO.
LBO is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and USCF. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор