Сравнение LBO с USO
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. LBO is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 101.55% for USO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности LBO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам LBO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.98% |
Correlation
The correlation between LBO and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between LBO and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. USO — Ранг доходности на риск
LBO
USO
Сравнение LBO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.01 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.42 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.31 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.18 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и USO
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -98.19% | +66.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -20.39% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -85.01% | +60.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -75.30% | +66.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 10.82% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и USO
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 14.87% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 38.23% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 44.20% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 36.06% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 39.00% | -17.80% |
Сравнение комиссий LBO и USO
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и USO
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -13.50% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for USO.
LBO is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and USCF. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор