PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs -7.04% for KBWP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности LBO и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -8.80%.

LBO

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и KBWP

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-14.28%-6.41%30.93%7.27%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%-0.74%

Correlation

The correlation between LBO and KBWP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.33

The correlation between LBO and KBWP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBO и KBWP

Секторы
LBO
KBWP

Финансовые услуги

96.0%
100.0%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.0%
KBWP
100.0%

Промышленность

LBO
4.0%
KBWP

-

Сырьевые материалы

LBO

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

KBWP

-

Энергетика

LBO

-

KBWP

-

Здравоохранение

LBO

-

KBWP

-

Недвижимость

LBO

-

KBWP

-

Технологии

LBO

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

LBO

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с HGERLBO с BOXXLBO с RAVILBO с GSIBLBO с IAK
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

LBO vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBOKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.44

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.49

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.74

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.56

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBO vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBOKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.69

-0.46

Просадки

Сравнение просадок LBO и KBWP

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-39.76%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-9.56%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-9.56%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.37%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

4.72%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и KBWP

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.16%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

11.41%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

16.20%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.53%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.70%

+0.50%

Сравнение комиссий LBO и KBWP

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и KBWP

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KBWP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.95%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and KBWP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (5.68%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs KBWP's -39.76%.

On 1-year performance, KBWP leads with -7.04% vs -13.50% for LBO. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWP has performed better with a -7.04% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.03% for KBWP.

They also come from different issuers: White Wolf and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор