Сравнение LBO с KBWP
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 2.45% for KBWP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности LBO и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -1.94%.
LBO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам LBO и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -13.89% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -1.94% | 11.49% | 30.45% | 1.03% |
Correlation
The correlation between LBO and KBWP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between LBO and KBWP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LBO и KBWP
Секторы
LBO
KBWP
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
KBWP
Промышленность
LBO
KBWP
-
Сырьевые материалы
LBO
-
KBWP
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
KBWP
-
Энергетика
LBO
-
KBWP
-
Здравоохранение
LBO
-
KBWP
-
Недвижимость
LBO
-
KBWP
-
Технологии
LBO
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
LBO
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. KBWP — Ранг доходности на риск
LBO
KBWP
Сравнение LBO c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.26 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.56 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и KBWP
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -39.76% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -9.56% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | -2.75% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -4.37% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 4.36% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и KBWP
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.82% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 12.07% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 16.60% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.54% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.73% | +0.50% |
Сравнение комиссий LBO и KBWP
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и KBWP
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности KBWP в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.00% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.91% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and KBWP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.64%) compared to KBWP (5.82%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs KBWP's -39.76%.
On 1-year performance, KBWP leads with 2.45% vs -12.59% for LBO. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWP has performed better with a 2.45% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.00% for KBWP.
They also come from different issuers: White Wolf and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for KBWP.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор