PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBO с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с KBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while KBE is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 27.43% for KBE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KBE.

Доходность

Сравнение доходности LBO и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 18.79%.

LBO

1 день
1.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-13.08%
С начала года
-9.50%
1 год
-16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBE

1 день
2.44%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
13.42%
С начала года
18.79%
1 год
27.43%
3 года*
26.33%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и KBE

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-9.50%-6.41%30.93%7.39%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		18.79%12.36%23.78%15.39%

Correlation

The correlation between LBO and KBE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between LBO and KBE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LBO и KBE

Секторы
LBO
KBE

Финансовые услуги

96.1%
99.9%

Промышленность

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.1%
KBE
99.9%

Промышленность

LBO
3.9%
KBE

-

Сырьевые материалы

LBO

-

KBE

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

KBE

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

KBE

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

KBE

-

Энергетика

LBO

-

KBE

-

Здравоохранение

LBO

-

KBE

-

Недвижимость

LBO

-

KBE

-

Технологии

LBO

-

KBE

-

Коммунальные услуги

LBO

-

KBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с RAVILBO с BOXXLBO с IAKLBO с DBELBO с HGER
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM

Доходность на риск

LBO vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBOKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.29

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.84

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.88

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

4.95

-5.99

LBO vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KBE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и KBE

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-83.15%

+51.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-14.63%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

0.00%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-27.39%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

5.55%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и KBE

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.22%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

15.35%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

21.30%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

27.15%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

29.66%

-8.50%

Сравнение комиссий LBO и KBE

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и KBE

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности KBE в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.06%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		6.57%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and KBE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (5.57%) compared to KBE (5.22%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs KBE's -83.15%.

On 1-year performance, KBE leads with 27.43% vs -16.42% for LBO. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBE has performed better with a 27.43% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.06% for KBE.

They also come from different issuers: White Wolf and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for KBE.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор